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一只可爱的猪 · 2021年11月09日

这个题目可以解释一下吗



1 个答案

pzqa015 · 2021年11月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


题目说duration neutral,所以四个期限债券的Money duration相等或者PVBP相等。

如果用money duration相等这个条件,则

1.97*MV2Y=19.6*150m,求出MV2Y=1492.39million

如果用PVBP相等的条件,则

1.97*MV2Y*1bp=19.6*150m*1bp,求出MV2Y=1492.39million。


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