春小东夏小北 · 2021年11月08日

FRM I treasury bond futures price是否需要剔除C的现值 I0的问题

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FRM I financial markets and products：

老师好，第一张截图：关于treasury bond futures price的计算中，为什么不剔除coupon的现值I0？即B0+AI0-I0

另，李老师在对原版书中文字描述的解释中，又剔除了coupon的现值I0。我自己理解也是要剔除I0的，还请老师指教。谢谢。