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nanaluo · 2021年11月04日

key rate的引入不是为了解决non-parallel shift 的问题吗?

这里为什么还说assume ……parallel呢?


1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2021年11月05日

同学你好,中间的and when后面的意思就是如果把期限内的key rate们加起来(那就相当于影响变量变成了一个),那其实就变成duration了,duration只能解决parallel的问题。

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