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Bonnie Lin · 2021年11月02日
讲义102time series regression这里不太懂，比如我把股价设为y，gdp设为x，其他因素居民收入和居民平均年龄放在残差里。 positive serial correlation指的是居民平均年龄越大，居民收入也就越多吗？即残差1越大，残差2也随之增长的意思吗？ 还是说昨年的居民收入会影响今年的居民收入，即残差1自己与自己相关？
星星_品职助教 · 2021年11月03日
同学你好，
positive serial correlation直接根据讲义的定义进行理解即可。即如果本期的ε为正数，下一期也为正数。同理，如果本期的ε为负数，下一期的ε也为负数。
如果举例可以参考讲义上的例子或者课后题的例子。数量问题涉及到各种假设和变量定义，不能凭空举例。例如你本题的例子中首要的问题不是残差是否相关，而是方程本身就是错误的，这种情况并不是要去修正serial correlation，而是要修正的是方程的形式。
