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snow1597 · 2021年11月02日

信用风险经典题Section5的1.6题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
老师在这题中讲到：conditional PD是单独看一年的PD，marginal PD是cumulative PD 2019-cumulative PD 2018，两个PD是不同的。 但基础班讲义中对marginal PD的定义是the probability that a borrower will default in any given year。这个定义和下面的计算例子感觉就是condtintional PD。 所以两个应该怎么区分呢？
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1 个答案
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李坏_品职助教 · 2021年11月03日

嗨，爱思考的PZer你好：


关于marginal PD , conditional PD 和cumulative PD的含义，以视频的讲解为主。这个问题我们已经反馈给相关同事了，课件里面的描述是有问题的。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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