再解释下 看不懂解释
pzqa015 · 2021年11月03日
嗨，努力学习的PZer你好：
收益率曲线的变动可以拆分成三种
一是shift，所有关键点利率同上同下，但变动不一定一样。收益率曲线变化的82%是shift变动；
二是twist，长期与短期利率变动方向相反，使得收益率曲线斜率变化，收益率曲线变化的12%是twist变动；
三是butterfly，长期与短期方向相同，与中期相反，收益率曲线变化的4%是butterfly变动。
根据表1，C是shift，A是twist，B是butterfly，这道题问收益率曲线所有变化中，占比最多的（最常见）到最少的排序是什么，显然就是C、A、B
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