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Carolstar12345 · 2021年11月02日
buy call会增加convexity，而且30年的yield change为0 对return应该没什么影响啊？而且还花了buy call的钱 不是yield还下降了吗？ 不太理解
pzqa015 · 2021年11月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题的考点就是volatility变大时的策略
volatiolity变大，应该买option，与option标的的债券信息无关，也与call option还是put option无关。这道题的关键在于买option。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
