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阿萌酱 · 2021年10月31日

经典题 section 9 Foreign Exchange MKTs

老师, 经典题第40页的3.3题跟41页的3.5题的区别是什么呢?除了数字不一样还有什么别的区别吗?为什么这两个求interest rate parity theorem的公式,3.3用了“e” continue的而3.5用的是离散的复利?

这两个公式应该怎么从题目中判断呢?什么情况下看出的是连续的什么是离散的?比如3。4怎么又变成连续的?

谢谢

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年10月31日

嗨,爱思考的PZer你好:


这俩题一模一样只是数字不同,对于外汇市场,如果没有特殊说明我们一般是用复利也就是e的这个公式,因为外汇市场是24小时连续不停运转的,外汇产品一般也都是复利的,但是会有特殊情况。

具体咋判断,其实这俩题目没说清楚,这就是frm考试特点,说的不清不楚,但是无论你用哪个公式来计算,结果都一样,小数点前3位都是一样的,能选出答案。

做题的时候,题目没说清楚,同学可以直接用连续的公式来做,结果不影响。

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