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doreen · 2021年10月30日
在构建完efficient frontier之后，确定最终asset allocation时，可以（1）用最高Utility indifference curve 和EF的切点，或者（2）引入risk free asset，找出最大的sharp ratio。
请问这两种方法分别在什么情况下使用？
pzqa015 · 2021年10月31日
嗨，爱思考的PZer你好：
如果只能投资风险资产，或者不允许卖空时，第一种方法。
可以投资所有资产（包括风险资产与无风险资产），且允许卖空时用第二种方法。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
