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liusisi · 2021年10月29日
请问forward rate为什么不拿expected return算，而用ytm算？
pzqa015 · 2021年10月29日
嗨，努力学习的PZer你好：
forward rate应该是用spot rate计算，不是用ytm计算。只不过这道题计算的spot rate与ytm是很接近的。
比如，1年期coupon=1.4%，价格99.75，1年期spot rate=101.4/99.75-1=1.6541%≈1年期ytm1.65%。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
