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滴滴姐姐~ · 2021年10月28日
我没太懂一个点哦
就是说波动率变大 对call option价格和put option价格的影响都是上升吗？
波动率变大对call option价格是正相关 这个我感觉好像很常见 和put option的价格 也是吗？
品职答疑小助手雍 · 2021年10月29日
同学你好，这个我不太可能在这么点地方细讲一下那门课的啦，不过我觉得你可以翻一下以前一级基础班的讲义，那几页基本上都是直接给的结论，没有太多的过程。二级能用到的大致也就delta gamma，至于vega只记这题的结论就好了，其他也没啥需要多记的了。
同学你好，是的，这个点跟一级学的希腊字母vega可以关联起来。
滴滴姐姐~ · 2021年10月29日
就是一级忘光了啊！！可不可以详细说说希腊字母们
