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minotaur · 2018年02月15日

问一道题:NO.PZ2016071602000005

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


如果有BENCHMARK就不适合用VAR来衡量风险?TEV是IR里面的项,也能用来单独衡量风险?

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年02月16日

VaR是用来衡量对单个资产的,它的公式里不涉及benchmark

TEV是单个资产收益率减去benchmark收益率的标准差,标准差不就是风险吗?这是一级里面的内容啊。

Henrrry · 2018年05月06日

请问C的夏普ratio怎么不对?不是也是评估total risk的么?还是因为题目问的是经历的表现,所以要用IR,因为考虑获取超额收益能力?

orange品职答疑助手 · 2018年05月06日

是的,因为经理是active manager,要评估他主动投资的能力