pzqa015 · 2021年10月24日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学要注意审题，这两道题考察的是两个知识点。
2.2题问的是哪个portfolio的structural risk最大，我们讲过这个结论，convexity越大，则structural risk越大。
3.7题让选出哪个portfolio是最好的免疫portfolio，考察的是免疫条件。
免疫条件是你说的从大于负债convexity中选出convexity最小的portfolio。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
