pzqa015 · 2021年10月22日
嗨，从没放弃的小努力你好：
已知receive fixed swap（X=X1)、reciever swaption(X=X2)、swaption collar(X2，X3)。
X2＜X1＜X3。
对未来收益率预期为r
若r＜X1，选择long recieve fixed swap。
若X1＜r＜X3，选择long swaption collar。
若r＞X3+premium，选择long receiver swaption.
本题问的是如果Long receive fixed swap，那么对利率的判断是什么样的，显然应该是认为未来利率会小于3.8%。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
Summer · 2021年11月01日
这个futrure 30 year swap fixed rate是swap里面pay的那个rate吗
Summer · 2021年11月01日
又看了下，pay的是libor，大概想明白了
