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落了一地 · 2021年10月21日
您好，想问一下何老师在讲inter-market trade时，说在yield curve shift的情况下要把不同国家的收益率换算成同一个币种判断大小，这样才能剔除汇率变化单独毕竟债券收益率的高低。
那为什么在yield curve stable的时候不需要也用hedged exchange rate换算成同一个货币？
谢谢
pzqa015 · 2021年10月21日
嗨，从没放弃的小努力你好：
正常情况下是需要的，但是我们讲inter market carry trade简化了汇率损益，直接用收益相减。也就是说，yield curve stable下，intermarket trade就是intermarket carry trade，它与二级经济学讲的一样，就用高利率减低利率就可以，比较不同高利率与低利率之差，选择大的，不用考虑汇率变动。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
