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Rebirth · 2021年10月21日

convexity

为什么买callable、MBS 就是减少convexity但是买call option就是增加convexity,有点绕不过来了

1 个答案

pzqa015 · 2021年10月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


callable与MBS相当于投资人short call option to 发行人,short option减少convexity,而买option会增加convexity,所以买call option与put option都会增加convexity。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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