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Emmaleeyun · 2021年10月20日

Reading28 11题

  1. CFA III
  2. 个人IPS


请问老师，这道题，goal based 方法，每个子组合达到风险收益最优能理解，为什么是选择最大化波动性？

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1 个答案

王暄_品职助教 · 2021年10月20日

  •  题干中提到Acor用的是goal-based investing approach, 所以我们要分层考虑每一个goal，也就是在每一个goal内，用mean-variance optimization-->那么B一定是错的，因为说的是total portfolio mean-variance efficiency
  • 在每一个goal内使用mean-variance optimization，波动越大收益越大，那么可以在投资者可接受范围内挑一个最大风险的allocation以便于获得最大化的收益去实现charitable need

 

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