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gvhjnnb · 2021年10月18日
老师，我对于Multifactor model画矩阵求volatility这块一直理解不了，beta、F、小标1/2、小标i/j，分别是代表什么呢
源_品职助教 · 2021年10月18日
嗨，从没放弃的小努力你好：
F代表的是影响因子本身，比如GDP就是对资产收益R的一个影响因子。
β代表的是某个影响因子对于R的影响权重，比如F上涨1各单位，R因此上涨0.5个单位，那么β就是0.5
1，2,这些数字就是具体第几个影响因子，
i,j说的是第几类资产，比如你看截图第一行公式里Ri，就是表示是第i类资产的收益。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
