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🦦泡泡。 · 2021年10月18日

请问SMM和CPR中都包含scheduled本金吗

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
麻烦老师解答一下 谢谢了
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1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年10月18日

嗨，爱思考的PZer你好：


SMM计算的时候，是用本月的prepayment除以“剩余未偿还本金”，这里的分母要减去scheduled principal。而CPR就是SMM的年化指标，没有本质区别。


可以看一下何老师视频Prepayment-Definition And Calculation里面从第14：50开始的讲解：

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努力的时光都是限量版，加油！

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