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Pina · 2021年10月13日
老师好 经典题6.2 R38
a. 这里 delta put = n(d1) -1 是 BSM 这里推出来的是吗？ 要怎么记？ 我知道call 里面是 delta call = N(d1) , 从BSM中可以知道 put = short N(-d1) 份bond, long n(-d2)份 0 息债， 于是 short short N(-d1) 份bond = - (1- Nd1) = N (d1) -1 了是吗？
b. 这里后面0.5 为什么不带入-0.5？ 谢谢
WallE_品职答疑助手 · 2021年10月13日
嗨，爱思考的PZer你好：
你的思路是对的
您b问的是后面标黄的0.5么？ 后面说的ND1-1是-0.5 所以nd1还是带入的0.5
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
是不是 N (d1) 永远指 delta call. 然后 delta call + delta put =1 , so delta put = 1 - delta call = 1- N(d1)? 谢谢
