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二三六七七九九 · 2021年10月11日
为什么回购协议 会增加leverage 和增加duration？
pzqa015 · 2021年10月13日
嗨，从没放弃的小努力你好：
回购是借短期资金，投长期资金，相当于一分钱没出，获得了债券头寸，所以回购leverage。
长期duration＞短期duration，所以回购相当于Long big duration+short small duration，所以净的duration exposure＞0，所以回购增加了duration。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
