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KrystalZhou · 2021年10月11日

FRM二级 Basel经典题8.34

  1. FRM II
  2. Basel Accord
想问一下，CVA增加，那EAD不是会降低么？这样算出来的RWA是不是会降低？
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1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年10月11日

嗨，从没放弃的小努力你好：


按照何老师的意思是，CVA的增加会增加银行的credit risk。而RWA衡量的是整体资产的风险程度，所以CVA的增加会导致银行的整体credit risk上升，从而增加RWA。


具体的计算逻辑不要求掌握，知道Basel III提到了要把counterparty risk放在RWA里就可以了~

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