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麦当劳 · 2021年10月10日

R19 原版书例题,讲义P172 Benchmark Selection

第三个客户是个保险公司,要求满足短期和长期obligations且risk不能太高。为什么长期的这个部分要选择BERC呢?为什么不选S&P Eurozone Sovereign Bond Index?BERC的duration只有5.39且risk高。S&P这个有更长的 (10+)且risk也相对较低。

1 个答案

pzqa015 · 2021年10月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,这是一道开放式的讨论题,答案说了第二问的长期投资选的指数也适合与给保险公司配置,第二问中,除了BERC,也可以选择S&P Eurozon sovereign bond or FTST Pfandbrief indexex(10+years)(In addition, the long term S&P Eurozone Sovereign Bond or FTSE Pfandbrief indexes could be appropriate choices as well)

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