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JerryxieCFA · 2021年10月07日
我怎么觉得题目的解答错了？
因为：t=1时刻的value应该是FRA0 - FRAt吧（对于short一方）？题干中已经给出了FRA0=1.25%, 所以下面的算法中，不应该带入FRA0(=1.25%), 而是应该用来计算FRAt:
算出FRAt之后，再与FRA0做差，再折回到t=1时刻，才是value = PV(FRA0-FRAt)
我的理解对吗？
谢谢
WallE_品职答疑助手 · 2021年10月07日
嗨，努力学习的PZer你好：
折现用的是libor 不是fixed rate， 上箭头举例1时间点是60天 下箭头距离1时间是150天 所以用对应的libor来折现。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
