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Louis · 2021年10月03日

请问curvature和convexity是同一个概念吗

如题谢谢!刚刚开始看yield curve strategy,有些概念还不清楚
3 个答案

pzqa015 · 2021年10月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2021年10月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里的意思是收益率曲线越curvature,那么曲线的二阶导(convexity)更大。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2021年10月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


不是一个概念

curvature用来描述曲线变化后的形状,比如长短期利率下降,中期利率上升,则变的more curvature.

convexity用来描述Portfolio现金流离散程度。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Louis · 2021年10月05日

谢谢老师,我看到Yiled curve strategy里buy convexity这一节,为什么说 "adding convexity is equivalent to add more curvature"?

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