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图嗲 · 2018年02月09日

问一道题：NO.PZ201702190300000206 第6小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

向上箭头：NP/(1+0.95%*3/12) 

向下箭头：NP*（1+0.7%*3/12）/(1+1%*6/12)

value=向上箭头-向下箭头

请问老师错在哪呢？谢谢





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1 个答案
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竹子 · 2018年02月09日

你的折现率选错了，时间点有问题


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2018-05-11 21:48 1 · 回答

    这个合约是付固收浮，那不是应该是浮动方减去固定方算价值吗？为什么答案是相反的。

2018-04-13 10:53 1 · 回答

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2017-04-27 21:05 1 · 回答

    

2017-04-15 21:40 1 · 回答