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A.G · 2021年09月27日

问一道题:NO.PZ2020021002000003 [ FRM I ]

问题如下:

Provide an example of what is meant by basis risk.

解释:

A form of market risk known as basis risk occurs if a position intended to hedge another position might do so imperfectly.

我们在金融市场与产品那门课好像把基差风险定义为期货与现货变动的不一致 请问那是不是个特例?广泛的定义应该参考这个才对?
1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年09月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里的英文的意思是当我们的对冲仓位的价格波动和仓位的价格波动不一致的时候,产生的市场风险就是基差风险。


对冲仓位一般都是期货,我们想要去对冲的标的就是现货了,所以你说的“期货和现货波动不一致的风险”其实和这里英文解析的意思是一样的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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