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skaven · 2021年09月26日
这是一道cash equitization的题目
有一点没想明白，combined position为啥是stock+cash+futures
里面的cash的部分不都是去买futures了吗？为啥还要算进去呢？
Hertz_品职助教 · 2021年09月27日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好~
是这样的哈，futures在签订的时候，如果忽略保证金是不需要现金的支出的。所以这个cash还是以现金等价物的形式存在的，且是有0.63%的收益的。
至于futures需要缴纳的保证金，就把它当做是单独的在250million以外的资产里拿的就好了，除非题目另有说明，一般不考虑在期初时支付的保证金哈。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
