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nanaluo · 2021年09月25日

请问基础班讲义这句话怎么理解?课程没有讲



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DD仔_品职助教 · 2021年09月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


λ是σn-1^2的系数,σn-1^2代表的是第n-1天的波动率;(1-λ)是μn-1^2的系数,μn-1^2代表的是n-1天的波动率的变化量。

那么λ小的话,σ^2更多的是由前一天的波动率的变化量决定,连续对几天的σ^2进行估计的话,这些σ^2数值波动就会更大一些,因为波动的变化占的多,那肯定会使得估计的新的波动率更大一些。

如果λ大的话,σ^2更多由σn-1^2决定,那么对每天的波动率变化μn-1^2提供的新信息就会更慢。

其实这两句话说的都是同一个意思,都是在说明μn-1的作用。。。

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