对用Long futures 做carry trade 有疑问，参考了咱们的这篇回答，https://class.pzacademy.com/qa/70795
根据里面老师的解答：
“Long Bond futures天然是一个Carry trade，他的本质原因就是：一个债券期货合约，他会天然涉及2个利率头寸。
第一个利率头寸是标的物债券对应的收益率：即长期债券的收益率；
第二个利率头寸是Futures合约的定价利率，而Futures合约是短期合约，所以定价利率都是短期利率。
那这样的话，一个Bond Futures自带两个利率，Long方获得的是标的物长期利率，支付的是定价短期利率，所以Long bond futures天然就是一个Carry trade了。
同理，如果是向下倾斜的收益率曲线，长期利率更低，那bond futures由于标的物债券是长期债券，所以Short bond futures天然是一个Carry trade。”
感觉长短期债券收益率息差是完全通过价格变化获得的，通过该方法只有zero coupon债券才能完全模拟获得的息差收益，因为一部分息差收益是在coupn 中反映出来的，如果我想做的carry trade 是每期通过获得一个coupon rate较高的长期债券，来cover借的短期债coupon，不就无法用long futures模拟？请问老师我这样理解对吗？
