开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

LilyNg · 2021年09月22日

老师,请问为什么不选B?

* 问题详情,请 查看题干

NO.PZ201512181000007206

问题如下:

The risk measure referred to in Statement 3 is:

选项:

A.

active share.

B.

beta sensitivity

C.

ex post tracking error.

解释:

C is correct. A traditional asset manager uses ex post tracking error when analyzing backward-looking returns. The Diversified Fixed-Income Fund prospectus stipulates a target benchmark deviation of no more than 5 bps. Tracking error is a measure of the degree to which the performance of a given investment deviates from its benchmark.

B是哪个知识点呢?麻烦老师讲一下,谢谢!

1 个答案
已采纳答案

星星_品职助教 · 2021年09月24日

同学你好,

B选项针对的是股票的risk measure。

β代表市场波动1%,这只股票(组合)波动百分之几。但在组合里,只需要掌握beta sensitivity对应股票类产品就可以了。