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Melody梓亦 · 2018年02月07日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
提问：DW Test是用来检验多元回归方程里的serial correlation。而这里是time-series regression，按照上课讲的内容，应该是用T-Test，为什么这里仍然用了DW Test
源_品职助教 · 2018年02月08日
DW检验既可以检验多元回归模型中的自相关问题，也可以检验趋势模型中的自相关问题。但是不能检验AR模型中的自相关问题（需要用到T检验），本题中的模型是趋势模型，所以可以用DW检验。
