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wawjbng · 2021年09月20日
市场风险强化串讲12页，回测是看10天var，巴塞尔经典题有答案版第8页4.3，A选项说是一天也是正确选项，是两个都对吗
品职答疑小助手雍 · 2021年09月21日
同学你好，仔细看市场风险的讲义，它只是说模型是求的10-day var，但实际回测测试的是1天var，中间用平方根法则转换的。
要不250天1%的期望是2.5天，所以才拿4次exception作为其中一个回测的边界。
