星星_品职助教 · 2021年09月20日
同学你好，
不确定你在提问的时候能否加上题号。如果可以，要加上题号，不然搜不到题目。
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SFR的公式：SFR=[ E(Rp)-RL ] / σp, 其中这个RL就是 threshold return，相当于投资者能接受的最低门槛值。
这道题求的是E(Rp)＜2%的概率，由于RL=2%，所以相当于在求E(Rp)小于RL的概率，把E(Rp)＜RL做标准化，可以等价于求Z＜[ RL-E(Rp) ]/ σp。
联想刚刚写过的SFR公式，可以观察到不等式右侧正好就是 ﹣SFR的形式，所以直接代入SFR=1.4就等价于求Z＜-1.4的概率，对应查出P(Z＜-1.4)=F(-1.4)=8.08%。
