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图嗲 · 2018年02月07日
竹子 · 2018年02月07日
1. 应该是NP，从两个角度想：
第一，浮动利率债券在coupon day回归面值，因为coupon rate=market rate，此时平价发行。
第二，用倒推的方式，如下图
在360天时，floating rate由270天决定， 比如是7%，那么NP+COUPON往前折现，上下约分，还是等于1。以此类推，每个coupon day的现金流都是1。
2.浮动 利率 相当于是r90，即90天的利率，现在只有60天，所以要用r60
