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irene · 2021年09月16日

不应该是50+-1.96*0.02吗？？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

NO.PZ2020011303000081

问题如下：

A stock price (USD) is 50 and the volatility is 2% per day. Estimate a 95% confidence interval for the stock price at the end of one day.

选项：

解释：

A one standard deviation move is USD 1. The 95% confidence interval is –USD 1.96 to +USD 1.96. The 95% confidence interval at the end of one day is, therefore, USD 48.04 to 51.96.

如题，不应该是50+-1.96*0.02吗？？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年09月17日

同学你好，2%是一个相对概念，是相对50这个价格来说的，所以应该是50*（1+-1.96*2%）。

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NO.PZ2020011303000081问题如下A stopri(US is 50 anthe volatility is 2% per y. Estimate a 95% confinintervfor the stoprithe enof one y. A one stanrviation move is US1. The 95% confinintervis –US1.96 to +US1.96. The 95% confinintervthe enof one y is, therefore, US48.04 to 51.96. 题目问股票价格50US波动率是2%per y，估计一下95%置信区间下股票价格是多少？50*（1+/-1.96*2%）=[48.04~51.96] 题目中解体公式推导详细过程。谢谢

2023-03-11 00:21 4 · 回答

NO.PZ2020011303000081问题如下A stopri(US is 50 anthe volatility is 2% per y. Estimate a 95% confinintervfor the stoprithe enof one y. A one stanrviation move is US1. The 95% confinintervis –US1.96 to +US1.96. The 95% confinintervthe enof one y is, therefore, US48.04 to 51.96. VAR的计算公式不是均值减去Z*标准差吗？这个里面首先没有均值，假设标准正泰分布，VAR应该=Z*标准差，另外这里的95%为什么是双尾？不应该用单尾的1.65来计算吗？为什么不是1.65*2%*50呢？

2022-03-13 16:34 1 · 回答

NO.PZ2020011303000081 本题用的解答方式是50*（1+/-1.96*2%），为什么不是直接用50+/-1.96*2%。 这里volotility与stanrviation的区别是什么呢？ 烦请老师解答。

2021-10-28 06:44 1 · 回答

NO.PZ2020011303000081 这里的volatility没有用是吗

2021-03-13 22:54 2 · 回答