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aprilty · 2018年02月06日

问一道题：NO.PZ201512181000005305 第5小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


按照组合管理里面reading48讲的两个模型，贝塔i不是应该也可以通过这个公式求解：（i的return-benchmark的return）/i的标准差=（0.51%-0.25%）/0.33%

在这里这个公式不适用吗？

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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年02月25日

你好童鞋，我没有看到R48里有这里的公式？请问你是在讲义第几页看到的？

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2020-02-09 23:02 1 · 回答

    你好，按照一级的公式不是应该是除以平方么，也就是0.0015/（0.0021）^2?

2019-06-01 13:43 1 · 回答

这个case题考的是组合管理的那个部分呢？

2019-02-01 13:44 1 · 回答

    这个是怎么的呢？

2019-01-09 22:48 1 · 回答

请问贝塔的计算这个知识点是在potfolio的什么章节？一时没有找到，多谢

2018-04-30 10:35 1 · 回答