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jianghaiyang · 2021年09月10日

请问receiver volatility swap不是收固定,付浮动吗?为啥答案说是做多volatility 呢?

请老师看看这道题,谢谢
2 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年09月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个和利率互换那个怎么区分,好像容易搞混——对,这个不一样。区分的话。老师是直接分开记忆的,所以我也只知道只能分开记忆了。暂时没想到什么好方法。有的话再分享给你。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

jianghaiyang · 2021年09月11日

好的,谢谢

伯恩_品职助教 · 2021年09月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


A volatility swap is a forward contract on future realized price volatility. Similarly, a variance swap is a forward contract on future realized price variance, where variance is the square of volatility.一般volatility swap就是这两个volatility swap or a variance swap。A volatility swap is a forward contract on future realized price volatility.根据定义,receiver才是收波动率。


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努力的时光都是限量版,加油!

jianghaiyang · 2021年09月10日

这个和利率互换那个怎么区分,好像容易搞混

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