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飞翔的小老虎 · 2021年09月09日

violation of regression assumption

讲义说:


  • 多重共线性不会影响到consistency of regression coefficient estimate,
  • regression coefficient estimate又会变得unreliable

=> 这不就说明其实 regression estimate是有被effect到的吗,否则怎么会变得unreliable呢?


  • estimated regression coefficients and coefficient estimates 是同一个东西吗? 怎么理解not affect the consistency of estimated regression coefficients and coefficient estimates 呢?



Heter中也谈到:not affect the consistency of parameter estimators, coefficient estimates are not affected - 怎么理解呢?

1 个答案

星星_品职助教 · 2021年09月10日

同学你好,

表格比较乱,直接合并起来做个总结,考试只看这个就可以:

①违背多元回归假设的三种情况(异方差,序列相关,多重共线性)都不影响系数估计量(即估计的b1 cap)的一致性(consistency),这是统计学上的一个特点。记忆结论即可。

②异方差和序列相关的问题都不影响系数本身的估计。即系数不会因此不准确

③与②中的另外两者不同,多重共线性的系数估计是有问题的,这是因为方程里错误的多了一个/几个自变量和其对应系数。所以方程本来应该只用一个系数解释,现在被硬生生分到了两个/多个系数身上来共同解释,自然是每个系数(estimates)都不准确,这就是“esimates become impreciese and unreliable”。


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