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过儿 · 2021年09月09日
我有点分不清算z的时候，SF%，sharpe ratio的时候，是u-那个要检验的值，还是要检验的值-u，一般所有情况下都是u在前面对吗
星星_品职助教 · 2021年09月10日
同学你好，
这三个不是同一个考点。不能混合起来掌握。
正态分布标准化： z=（X-μ）/σ
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后两者有类似的地方：
SFR公式：E(Rp)就是你说的μ
把其中的RL换成Rf就是sharp ratio的公式，但sharp ratio现在已经不在数量里考察计算了。
