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考拉 · 2021年09月09日

为什在leverage porfolio, asset duration exceeds liability duration

  1. CFA III
  2. Fixed Income
liability often borrow at short term rates,  meaning a liability with lower duration. 这是为什么啊
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1 个答案

pzqa015 · 2021年09月09日

嗨，努力学习的PZer你好：


这句话意思是我们在杠杆时一般借短期，投长期（通常短期利率低于长期利率），因为短期利率的duration小（期限短），长期利率的duration大（期限长），长期duration 大于短期duration。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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