老师原版书的第28题，在表格1中是可以通过判断截距项，斜率项的t test 是不显著的不等于0，那其实回归方程就可以简写为 Y= ε ，因变量等于残差项，这不就是随机游走吗？
星星_品职助教 · 2021年09月09日
继续回复评论中的Q29
这道题问的是original series的情况，已经和Q28分析的不是同一个序列了。Q28分析的是这个：
而Q29分析的是红框里的这个：
由于现在已知Y= ε，所以其实就是Xt - Xt-1= ε，即Xt=Xt-1 + ε。可以看出这个方程的“b1”，即Xt-1前的系数是1，这就符合了random walk的定义。也就是“has a unit root”
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C选项说这个“Xt - Xt-1= ε”可以用线性回归来分析，这是不对的。线性回归不能适用于“昨天的我（Xt-1）来解释今天的我（Xt）”的问题。可以直接排除。
