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wawjbng · 2021年09月05日
李坏_品职助教 · 2021年09月05日
嗨，从没放弃的小努力你好：
wrong way risk是指PD和EAD正相关的风险，这个时候market risk 会给credit risk带来额外的风险。
correlation=1的时候是只考虑credit risk的economic capital最大，如果再加上wrong way risk 情况下的market risk，那么EC就会超过30M
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
