outlier不论大小不都是经历了两次倒数的处理吗？
为什么大的影响会被削弱而小的原因是第一次倒数时所产生的消除影响对large outlier是无法再回复的？
王园圆_品职助教 · 2021年09月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，我们可以举个例子来研究一下：
A组合有三个P/E，假设按各1/3权重来计算，分别为：200，10，20
那1/200=0.005, 1/10 = 0.1, 1/20 = 0.05（注意此时0.05和0.1之间只差20倍）;三者最后通过harmonic mean计算得19.35；相较于普通算数平均：76.67；200这个outlier得影响被剔除了；
B组合其他都和A一样，但是P/E变为：0.01，10，20
1/0.01 = 100, 1/10 = 0.1, 1/20 = 0.05（此时100和0.05之间差2000倍）;三者最后通过harmonic mean计算得0.03；相较于普通计算平均：10；0。01这个异常值得影响被进一步放大了~~
所以，通过例子我们可知，连续两次倒数，可以修正大得异常值，但是小的异常值不仅无效，甚至可能进一步扩大这种异常影响。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！