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magico · 2021年09月05日

IRS, FX SWAP 风险敞口

NO.PZ2020033003000041

问题如下:

In the current financial market, which of the following products has the largest outstanding notional amount ?

选项:

A.

Foreign exchange swaps.

B.

Interest rate swaps.

C.Credit default swaps. D.

Repos and reverse repos.

解释:

B is correct.

考点:Exposure Profile for Interest Rate Swaps

解析:目前市场中,利率互换的规模是最大的。

IRS, 是不需要交换本金的,而 FX swap 需要交换本金,那么不是FX SWAP的 本金敞口更大吗?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年09月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里题目问的不是风险敞口,是outstanding notional amount,也就是现存的名义面值规模~ 说白了就是哪一项互换业务的规模最大,要选利率互换

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

magico · 2021年09月06日

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