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ame · 2021年09月04日
smooth return和unsmoothe return之间的计算公式是什么来着。。。 只记得volatitlty的了
袁园_品职助教 · 2022年04月26日
嗨，努力学习的PZer你好：
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
pzqa015 · 2021年09月05日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Rt=(1-λ)rt+λRt-1。
Rt代表smoothed return，rt代表unobserved actual return.
Var(Rt)=(1-λ)2Var(rt)+λ2Var(Rt-1)。（假定Rt-1与rt不相关）
Var(rt)=(1+λ)/(1-λ)Var(Rt)＞Var(Rt)
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
moon · 2022年04月25日
老师，这个知识点对于的是哪个视频？
