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小蛋糕 · 2021年08月31日

Delta Call是不是就等于 hedge ratio?

  1. CFA II
  2. Derivative

老师您好，

如题，‘Delta Call’ 是不是等于‘ hedge ratio’？

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1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2021年08月31日

嗨，爱思考的PZer你好：


是的。delta call是用call options对冲的时候的hedge ratio。 但hedge ratio有很多种，比如可以用put，股票去对冲之类的。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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