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Yuanzi · 2021年08月30日

请问题目中的rate是spot rate嘛

NO.PZ2018123101000004

问题如下:

Below shows the yields of zero-coupon bonds

The rate for a one-year loan beginning in one year is closest to:

选项:

A.

7.04%

B.

5.04%.

C.

6.04%.

解释:

A is correct.

考点:利用Spot rate求Forward rate

解析:题干让求的为f(1,1),需要的是2-year spot rate和1-year spot rate,根据公式有:

(1+S2)2=(1+S1)1(1+f(1,1))1{(1+S_2)}^2={(1+S_1)}^1{(1+f(1,1))}^1 ,代入数据,可得f(1,1)=7.04%。

如题谢谢

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年08月31日

嗨,从没放弃的小努力你好:


嗯嗯 是spot rate

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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