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CCCrystalQ · 2021年08月25日
老师说coupon rate↑→D↓ Convexity↓
后面讲义关于convexity又有说到coupon越大，convexity越大
区别是 前者并不是duration 相同的情况，后者是保持duration相同？
李坏_品职助教 · 2021年08月25日
嗨，努力学习的PZer你好：
是的。
前面的笔记写的是随着coupon的增加，duration会下降，convexity也下降。
下面的表格意思是在保持yield和duration不变的情况下，coupon越大，convexity越大。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
