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Stella · 2021年08月24日

经典题portfolio r44 1.5

  1. CFA II
  2. Portfolio
为什么这里AB的组合不是贝塔-0.9来对冲C的0.9呢
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星星_品职助教 · 2021年08月24日

同学你好，

A和B的β都是正值，组合的β是各资产β的加权平均，所以A、B组合是得不到一个负的β的。

但β的方向可以由long/short来改变，所以最后选择的是shortA和B的组合，也就达到了“-0.9”的效果。

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